第538章 央行出手了？

早上九点二十三分，林涛在键盘上敲下回车，将合成平仓算法的主动先导腿从路透的英镑通道切换到了EBS的美元兑日元通道上。

在刚才过去的十分钟里，由于英镑兑美元的盘口太薄，远星的买单把英镑一路空拉了四百多个基点，吓得伦敦的做市商纷纷撤单，导致上面已经买不到多少实盘筹码了；

但EBS系统上的美元兑日元（USD/JPY）完全是另一番景象。

作为全球外汇市场上仅次于欧元的第二大货币对，此时在

91.85

到

92.80

的区间里，正密密麻麻地压着一层又一层极其厚实的卖单。

那些在今天白天被日元暴涨吓破了胆的日本跨国出口巨头（丰田、本田、索尼、佳能的财务部门），以及手里捏着数百亿日元结构化票据亏损头寸的东京与欧洲商业银行，趁着美元兑日元从90.00反弹回91.80上方，正拼命把卖单挂在92.00附近，想要趁机卖出美元、买回日元锁汇止损。

对别人来说，92.00上方那堵由日本实业巨头和银行筑起来的数以十亿美元计的卖单墙，是难以逾越的天堑；

但对急着寻找海量对手盘来买回平仓的远星资本来说，这堵卖单墙简直就是久旱逢甘霖的蓄水池。

“EBS那边的卖单非常厚，91.90到92.20之间挂了至少十几亿美元的实盘。”

林涛看着左边的屏幕，语速平稳地汇报着，“高盛、摩根大通和德银三个主席位的扫货算法已经撞上去了，这次没有跳空，每一笔买单都吃得很实在。”

屏幕上，原本一直走势沉重的美元兑日元，在远星每秒钟数千万美元的主动买盘吞吐下，开始了推土机般的稳步上推：

九点二十四分，91.90的兩亿美元出口商卖单被一口吞掉；

九点二十五分，五家投行席位同时发力，直接凿穿了92.00整数大关，将挂在92.00到92.30之间的五亿美元商业银行锁汇盘一扫而空；

九点二十七分，随着92.30上方的宏观基金空头止损买单被连带引爆，美元兑日元的涨势骤然加快，一路冲破92.80，直奔

93.20

而去。

而在中间的英镑屏幕上，改为被动跟随模式的算法则不慌不忙地在1.5300到1.5350之间挂着冰山买单，趁着英镑短线回吐的换手，一笔一笔地将两条腿的美元敞口重新配平。

一主一辅，交替推进。

可远星在公园大道二十七层只是为了找个池子深的地方买货平仓，这番换腿动作落在伦敦金融城和曼哈顿各大投行的外汇交易员眼里，却掀起了一场轩然大波。

……

伦敦时间下午两点二十八分（纽约时间早上九点二十八分）。

伦敦金丝雀码头，巴克莱银行的全球外汇交易大厅里，几百名交易员面前整齐排列的彭博终端与路透屏幕上，跨市场报警灯正在成片地闪烁。

就在五分钟前，因为英镑兑美元莫名其妙地暴涨了四百个基点、把欧元兑英镑（EUR/GBP）砸出了一个深坑，大厅里的交易员们还在交头接耳，猜测是不是唐宁街十号或者英格兰银行私下向哪家大行泄露了针对英国银行业的第二轮救助利好。

但很快，所有人就发现这个猜测根本站不住脚。

“不对，根本不是英国的事。”

坐在G10货币主交易台前的一名巴克莱资深交易主管盯着自己面前的六块分屏，猛地摘下耳麦站起身，指着刚刚发生异动的EBS日元主屏幕大声喊道：

“你们看EBS的美元兑日元，还有旁边的日元交叉盘。”

周围十几个交易员立刻转头看去。

只见就在刚才这两三分钟里，原本还在1.5350上方冲高的英镑兑美元突然停下了疯牛般的脚步，转为高位横盘；

可与此同时，另一头的

美元兑日元（USD/JPY）

却像是突然被点着了火药桶，高盛、摩根士丹利和摩根大通的席位上涌出了排山倒海般的市价买单，硬生生顶着日本出口商在92.00关口挂出的数亿美元铁板，一路向上狂扫了近两百个基点，直接冲上了

93.30。

而更让交易员们眼花缭乱的是整个非美货币兑日元的交叉盘矩阵——

因为美元兑日元这一条腿在短短几分钟内被暴力拉升了近百分之二，哪怕欧元兑美元（EUR/USD）、澳元兑美元（AUD/USD）和瑞郎兑美元在原地一动没动，但在三角套利的强制拖拽下：

欧元兑日元（EUR/JPY）

在五分钟内跟着原地拔高了三百多个基点，澳元兑日元（AUD/JPY）

暴涨超过百分之四，而风暴中心的英镑兑日元（GBP/JPY），更是在英镑腿和日元腿的轮番接力推动下，从九点十分的136一路冲破了

143.50。

整个彭博终端的全球外汇一级交易商聊天室彻底刷屏了：

“见鬼了，刚才前十分钟是有人在路透上不计成本地扫英镑兑美元，怎么一转眼那股买盘又跑到EBS上去轰美元兑日元的92关口了？”

“你们看盘口成交量，从八点半到现在还不到一个小时，单单在GBP/USD和USD/JPY两个直盘上主动吃掉的卖单加起来就已经快到七八十亿美元了。这根本不是英国什么单独利好，这是有

人在通过两个美元直盘同时暴力拉升日元交叉盘。”

巴克莱的交易主管看着聊天室里滚动的记录，眉头死死拧在一起。

“会不会是哪家前几天做空英镑兑日元的巨型宏观对冲基金，趁着早上闪崩到131在集中买回平仓？”旁边的一名年轻交易员试探着问了一句。

“对冲基金平仓？”

交易主管像看外行一样看了他一眼，指着屏幕上那根还在往上顶的EBS买单流，断然否定道：

“你在华尔街见过哪家对冲基金有这么庞大的单一头寸、还会用这么蠢的手法平仓的？如果真是一家私人基金手里攥着几十上百亿美元的空头想要获利了结，他巴不得藏在水底下用冰山单偷偷摸摸买上三天，生怕把价格买飞了增加自己的冲击成本。”

“可你看看现在盘口上这股资金在干什么？他在九点十二分把英镑兑美元直接买到做市商拔网线跳空，把点差拉大到五十个点还在硬扫；等英镑上面没卖单了，他又在九点二十三分毫不掩饰地调转炮口，直接拿几十亿美元去正面硬啃日本出口商在92.00挂着的铜墙铁壁。这么招摇、这么显眼、完全不在乎几百个基点滑点损耗的买法，根本不符合任何一家追求利润最大化的商业基金逻辑。”

交易主管深吸了一口气，看着屏幕上高盛、摩根大通和摩根士丹利那几个平时经常作为美联储纽约分行和各国央行代理行的席位代号，脑子里顺理成章地导出了那个能比较合理的解释这一切的结论：

“在盘面上从来不算滑点账、甚至故意要把动静闹得全世界都看见的买家，只有一种人。”

旁边的几个资深交易员脸色同时变了，异口同声地吐出了那几个字：

“中央银行。”

这个念头一旦冒出来，所有的反常细节在交易员们的脑海里瞬间严丝合缝地对上了号——

为什么早盘英镑兑日元刚跌到131.45、美元兑日元刚摸到90.00，买盘就在八点二十八分准时出现？因为90.00是日本财务省的死线，130是英镑崩溃的红线。

为什么这股资金不在交叉盘上直接买，而是分拆在GBP/USD

和USD/JPY两个直盘上通过华尔街三大行的席位同时猛轰？

因为日本银行（BOJ）管的是美元兑日元，英格兰银行（BOE）和美联储纽约分行管的是英镑兑美元，这是几家央行在通过代理席位搞跨市场协同干预。

至于为什么买得这么粗暴、这么招摇？因为央行入市干预的目的本来就是要制造巨大的盘面跳空，吓退市场上的投机空头。

“是日本央行和欧美央行在展开隐秘联合干预！”